PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.46% соответственно.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
1.53%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SPDW and QUAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.78

The correlation between SPDW and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и QUAL

Секторы
SPDW
QUAL

Финансовые услуги

22.2%
10.8%

Промышленность

18.4%
7.2%

Технологии

16.8%
38.8%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.3%

Сырьевые материалы

7.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Энергетика

4.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
QUAL
10.8%

Промышленность

SPDW
18.4%
QUAL
7.2%

Технологии

SPDW
16.8%
QUAL
38.8%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
QUAL
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
QUAL
9.3%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
QUAL
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
QUAL
4.4%

Энергетика

SPDW
4.9%
QUAL
3.2%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
QUAL
11.8%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
QUAL
2.1%

Недвижимость

SPDW
2.3%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SPDW vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.74

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.46

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.32

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

10.60

-0.65

SPDW vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и QUAL

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-34.06%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.03%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-18.00%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-28.23%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-34.06%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.19%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-4.10%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.99%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и QUAL

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.63%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.43%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.10%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.36%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.11%

-0.80%

Сравнение комиссий SPDW и QUAL

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и QUAL

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and QUAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.87% for QUAL.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.15% for QUAL.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор