Kerry portfolio 2-16-16

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	33.23%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	16.39%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10.12%
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	10.09%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	8.28%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	5.99%
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	Ultrashort Bond	5.73%
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	5.41%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2.51%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	2.25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kerry portfolio 2-16-16 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Kerry portfolio 2-16-16	-0.60%	0.31%	6.46%	6.25%	22.42%	18.49%	14.30%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.35%	-1.10%	8.07%	12.00%	25.73%	21.26%	11.92%	9.94%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.45%	0.05%	10.99%	14.55%	32.63%	23.34%	13.74%	11.09%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.72%	8.76%	24.89%	21.44%	13.50%	15.32%
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	-0.02%	0.24%	1.03%	1.30%	2.98%	3.34%	2.27%	—
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	-3.02%	-1.05%	9.17%	9.96%	24.45%	18.45%	9.55%	11.55%
NFLX Netflix, Inc.	0.56%	-5.54%	-11.86%	-14.62%	-33.43%	25.31%	11.21%	24.31%
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund	-2.80%	-0.83%	8.56%	9.42%	23.27%	18.33%	9.49%	11.49%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	-4.16%	-3.28%	14.15%	19.93%	54.88%	28.92%	18.90%	10.80%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Kerry portfolio 2-16-16 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.98%	3.38%	-3.55%	4.53%	5.67%	-2.39%							6.46%
2025	0.38%	1.59%	-3.13%	1.33%	0.97%	3.44%	-0.73%	6.05%	4.56%	1.98%	1.43%	-1.09%	17.74%
2024	0.00%	1.29%	-0.12%	-2.04%	7.60%	3.79%	2.18%	3.04%	1.40%	-1.40%	4.36%	0.92%	22.69%
2023	8.48%	-1.13%	5.57%	1.30%	2.53%	6.50%	1.80%	-2.48%	-5.14%	-0.15%	8.23%	2.47%	30.59%
2022	-3.89%	-3.18%	2.02%	-10.50%	-0.85%	-6.66%	10.77%	-2.56%	-6.48%	8.25%	2.89%	-5.12%	-16.13%
2021					-0.35%	3.57%	2.12%	2.98%	-2.67%	4.58%	1.50%	3.58%	16.15%

Метрики бенчмарка

Kerry portfolio 2-16-16 has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.79, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.09%) than losses (69.21%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.50%

Бета: 0.79

R²: 0.78

Участие в росте: 82.09%

Участие в снижении: 69.21%

Комиссия

Комиссия Kerry portfolio 2-16-16 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

JMST

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

LIVIX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

VFFVX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Kerry portfolio 2-16-16 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kerry portfolio 2-16-16 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.04	1.94	+0.10
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.00	2.63	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.89	2.59	+1.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.04	11.84	+0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	57	1.80	2.50	1.32	2.37	8.79
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	69	2.14	2.92	1.38	2.80	10.66
IVV iShares Core S&P 500 ETF	69	2.07	2.79	1.38	2.81	12.97
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	98	5.10	8.46	2.55	11.74	64.42
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	51	1.97	2.70	1.36	2.70	11.90
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.01	-1.43	0.82	-0.77	-1.36
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund	53	2.05	2.80	1.38	2.71	11.96
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	88	3.19	3.86	1.55	4.33	17.90
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kerry portfolio 2-16-16 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.04
За 5 лет: 0.94
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kerry portfolio 2-16-16 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.86%	1.98%	1.46%	2.16%	1.29%	1.57%	0.92%	1.55%	1.64%	1.32%	1.41%	1.50%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.85%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.34%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.09%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	2.65%	2.84%	3.32%	3.09%	1.10%	0.27%	0.87%	1.63%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	2.27%	2.48%	0.01%	2.04%	1.96%	2.04%	1.56%	2.95%	2.35%	2.27%	1.54%	2.88%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund	1.92%	2.08%	2.31%	2.18%	2.19%	10.03%	1.82%	2.15%	2.35%	1.83%	1.99%	1.98%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	3.42%	2.59%	2.68%	3.22%	3.27%	3.26%	2.03%	2.39%	3.02%	0.02%	1.72%	2.32%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Kerry portfolio 2-16-16 показал максимальную просадку в 23.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Kerry portfolio 2-16-16 составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-23.43%июнь 2022 г.	5mo 13d	11mo 28d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.04%апр. 2025 г.	1mo 19d	2mo 20d	4mo 9dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-9.20%окт. 2023 г.	3mo 9d	1mo 5d	4mo 14dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-7.14%авг. 2024 г.	20d	23d	1mo 13dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-5.79%март 2026 г.	28d	15d	1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.43	1.29	1.25	1.25

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Kerry portfolio 2-16-16 с S&P 500 Index

Корреляция Kerry portfolio 2-16-16 с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.09

0.50

0.66

0.66

0.67

0.69

0.95

0.95

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Kerry portfolio 2-16-16. Самая высокая корреляция с портфелем у AAPL: 0.90, а самая низкая у VMFXX: 0.06.

0.06

0.09

0.59

0.63

0.64

0.64

0.82

0.82

0.84

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	JMST	NFLX	AAPL	VGPMX	EFV	IVLU	IVV	LIVIX	VFFVX
VMFXX	1.00	0.07	0.06	0.05	-0.00	-0.02	-0.03	0.04	0.02	0.03
JMST	0.07	1.00	0.06	0.07	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12
NFLX	0.06	0.06	1.00	0.41	0.29	0.29	0.29	0.50	0.47	0.48
AAPL	0.05	0.07	0.41	1.00	0.38	0.42	0.43	0.69	0.62	0.62
VGPMX	-0.00	0.10	0.29	0.38	1.00	0.82	0.81	0.67	0.78	0.78
EFV	-0.02	0.11	0.29	0.42	0.82	1.00	0.98	0.66	0.80	0.80
IVLU	-0.03	0.09	0.29	0.43	0.81	0.98	1.00	0.67	0.80	0.80
IVV	0.04	0.09	0.50	0.69	0.67	0.66	0.67	1.00	0.95	0.95
LIVIX	0.02	0.11	0.47	0.62	0.78	0.80	0.80	0.95	1.00	0.99
VFFVX	0.03	0.12	0.48	0.62	0.78	0.80	0.80	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Kerry portfolio 2-16-16

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Kerry portfolio 2-16-16 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации