PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с IVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JMST is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 5 years, JMST returned 2.27%/yr vs 13.50%/yr for IVV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности JMST и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.72%.

JMST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.03%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-9.04%

Correlation

The correlation between JMST and IVV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.07

The correlation between JMST and IVV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMST и IVV

Секторы
JMST
IVV

Финансовые услуги

5.1%
11.8%

Технологии

2.4%
35.6%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Энергетика

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Промышленность

0.6%
8.3%

Здравоохранение

0.5%
8.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

JMST
5.1%
IVV
11.8%

Технологии

JMST
2.4%
IVV
35.6%

Потребительский циклический сектор

JMST
1.2%
IVV
10.1%

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
IVV
11.2%

Энергетика

JMST
0.8%
IVV
3.5%

Недвижимость

JMST
0.6%
IVV
1.9%

Промышленность

JMST
0.6%
IVV
8.3%

Здравоохранение

JMST
0.5%
IVV
8.5%

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

JMST vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
2.07

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.46
2.79

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

1.38

+1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

2.81

+8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.42

12.97

+51.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

2.07

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

0.80

+1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.45

+1.45

Просадки

Сравнение просадок JMST и IVV

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-55.25%

+52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-8.89%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

-18.75%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-24.53%

+23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.67%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-10.77%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.92%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

3.77%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

9.31%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

12.08%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

16.92%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

18.07%

-16.93%

Сравнение комиссий JMST и IVV

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и IVV

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMST and IVV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (3.77%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.50% vs 2.27% for JMST. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.50% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JMST.

JMST has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.09% for IVV.

JMST is categorized as Ultrashort Bond, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.03% for IVV.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор