PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с VFFVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 11.49%/yr for VFFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVV charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности IVV и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность 8.72%, а VFFVX немного ниже – 8.56%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 15.32% против 11.49% соответственно.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

VFFVX

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.27%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		8.56%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between IVV and VFFVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.96

The correlation between IVV and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и VFFVX

Секторы
IVV
VFFVX

Технологии

35.6%
27.3%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

IVV
35.6%
VFFVX
27.3%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
VFFVX
16.1%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
VFFVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
VFFVX
9.4%

Здравоохранение

IVV
8.5%
VFFVX
8.3%

Промышленность

IVV
8.3%
VFFVX
12.4%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
VFFVX
4.8%

Энергетика

IVV
3.5%
VFFVX
4.3%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
VFFVX
2.7%

Недвижимость

IVV
1.9%
VFFVX
2.5%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
VFFVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

IVV vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.05

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.80

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.71

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.96

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IVV и VFFVX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-31.40%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.93%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-14.52%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-25.39%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-31.40%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.22%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.14%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и VFFVX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.17%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.56%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.80%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.23%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.12%

+2.95%

Сравнение комиссий IVV и VFFVX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и VFFVX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VFFVX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.92%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVV and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFVX has higher volatility (4.17%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs VFFVX's -31.40%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор