PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с JMST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. EFV is passively managed, while JMST is actively managed. Over the past 5 years, EFV returned 12.36%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EFV charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности EFV и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 1.01%.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.91%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-8.08%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.01%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Correlation

The correlation between EFV and JMST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов EFV и JMST

Секторы
EFV
JMST

Финансовые услуги

37.3%
5.1%

Промышленность

9.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
0.4%

Здравоохранение

7.4%
0.5%

Энергетика

6.8%
0.8%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.9%

Технологии

3.2%
2.4%

Недвижимость

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
JMST
5.1%

Промышленность

EFV
9.6%
JMST
0.6%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
JMST
0.4%

Здравоохранение

EFV
7.4%
JMST
0.5%

Энергетика

EFV
6.8%
JMST
0.8%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
JMST
0.5%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
JMST
1.2%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
JMST
0.2%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
JMST
0.9%

Технологии

EFV
3.2%
JMST
2.4%

Недвижимость

EFV
2.7%
JMST
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

EFV vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
4.96

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
8.15

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.48

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

11.46

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

62.60

-53.20

EFV vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и JMST

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-2.41%

-61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-0.25%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-0.71%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-1.15%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-0.12%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.05%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и JMST

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.17%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

0.42%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

0.59%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

0.83%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

1.13%

+16.72%

Сравнение комиссий EFV и JMST

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и JMST

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFV and JMST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.62%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs JMST's -2.41%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.36% vs 2.27% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.36% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.65% for JMST.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.18% for JMST.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор