PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) is Global Equities fund managed by Vanguard, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.80%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 10.80% против 24.31% соответственно.

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between VGPMX and NFLX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.21

The correlation between VGPMX and NFLX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

VGPMX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-1.01

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
-1.43

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.82

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.77

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

-1.36

+19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-1.01

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и NFLX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-81.99%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-43.35%

+30.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-43.35%

+28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-75.95%

+53.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-75.95%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-38.29%

+32.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-24.90%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

24.70%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и NFLX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Netflix, Inc. (NFLX) имеют волатильность 6.90% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.64%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

25.22%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

33.15%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

43.10%

-25.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

41.52%

-20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и NFLX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and NFLX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs NFLX's -81.99%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор