PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 23.92% против 11.63% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between NFLX and IVLU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.28

Over the past year, the correlation between NFLX and IVLU has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

NFLX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.17

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.98

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.90

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.01

-12.35

NFLX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и IVLU

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-41.85%

-40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-11.69%

-31.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-15.48%

-27.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.04%

-49.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-41.85%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-0.53%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-8.57%

-16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

3.09%

+22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и IVLU

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

12.85%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

15.65%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

16.58%

+26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

17.66%

+23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и IVLU

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and IVLU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to IVLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор