PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с VFFVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 11.49%/yr for VFFVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 24.31% против 11.49% соответственно.

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%

VFFVX

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.27%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		8.56%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between NFLX and VFFVX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NFLX and VFFVX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

NFLX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.05

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.80

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.71

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.96

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.05

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NFLX и VFFVX

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-31.40%

-50.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-8.93%

-34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-14.52%

-28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-25.39%

-50.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-31.40%

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-3.22%

-35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-4.14%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.70%

2.02%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и VFFVX

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.17%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

9.56%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

11.80%

+21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

14.23%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.52%

15.12%

+26.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и VFFVX

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.92%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and VFFVX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to VFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VFFVX's -31.40%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор