PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIVIX с VGPMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LIVIX returned 11.99%/yr vs 10.81%/yr for VGPMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.81% соответственно.

LIVIX

1 день
2.40%
1 месяц
0.22%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.33%
1 год
25.05%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.99%

VGPMX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.44%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.37%
1 год
53.94%
3 года*
29.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		10.64%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		15.44%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between LIVIX and VGPMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.62

The correlation between LIVIX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

LIVIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIVIXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.14

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.81

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.32

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

17.40

-5.61

LIVIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и VGPMX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-78.85%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.80%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-14.63%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-22.71%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-54.59%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-4.71%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-34.53%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.17%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и VGPMX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.38%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

14.90%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

17.61%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.54%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

20.91%

-4.15%

Сравнение комиссий LIVIX и VGPMX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и VGPMX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VGPMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.24%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.38%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

LIVIX and VGPMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (7.38%) compared to LIVIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVIX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор