PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с JMST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. IVLU is passively managed, while JMST is actively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.06%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JMST.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 1.01%.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.91%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-9.76%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.01%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Correlation

The correlation between IVLU and JMST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.05

The correlation between IVLU and JMST shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и JMST

Секторы
IVLU
JMST

Финансовые услуги

25.3%
5.1%

Промышленность

17.2%
0.6%

Технологии

11.3%
2.4%

Здравоохранение

9.7%
0.5%

Сырьевые материалы

7.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.4%

Энергетика

5.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
JMST
5.1%

Промышленность

IVLU
17.2%
JMST
0.6%

Технологии

IVLU
11.3%
JMST
2.4%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
JMST
0.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
JMST
0.5%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
JMST
1.2%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
JMST
0.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
JMST
0.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
JMST
0.9%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
JMST
0.2%

Недвижимость

IVLU
1.5%
JMST
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

IVLU vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
4.96

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
8.15

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.48

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

11.46

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

62.60

-51.59

IVLU vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и JMST

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-2.41%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-0.25%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-0.71%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-1.15%

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.04%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-0.12%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.05%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и JMST

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.17%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

0.42%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

0.59%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

0.83%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

1.13%

+16.53%

Сравнение комиссий IVLU и JMST

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и JMST

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JMST в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and JMST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs JMST's -2.41%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.06% vs 2.27% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.06% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.65% for JMST.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.18% for JMST.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор