PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, JMST returned 2.27%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMST и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.91%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.01%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-28.44%

Correlation

The correlation between JMST and AAPL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

JMST vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
2.07

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.15
2.93

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

1.38

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.46

3.40

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.60

8.47

+54.13

JMST vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMST и AAPL

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-81.80%

+79.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-13.80%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

-33.36%

+32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-33.36%

+32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-7.64%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-29.59%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.53%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и AAPL

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

6.73%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

16.53%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

22.64%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

27.52%

-26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

28.92%

-27.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и AAPL

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMST and AAPL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.73%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs AAPL's -81.80%.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор