PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. JMST is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past 5 years, JMST returned 2.27%/yr vs 14.06%/yr for IVLU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JMST и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%.

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.91%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.01%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-9.76%

Correlation

The correlation between JMST and IVLU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.05

The correlation between JMST and IVLU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMST и IVLU

Секторы
JMST
IVLU

Финансовые услуги

5.1%
25.3%

Технологии

2.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.0%

Энергетика

0.8%
5.1%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Промышленность

0.6%
17.2%

Здравоохранение

0.5%
9.7%

Сырьевые материалы

0.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.3%

Финансовые услуги

JMST
5.1%
IVLU
25.3%

Технологии

JMST
2.4%
IVLU
11.3%

Потребительский циклический сектор

JMST
1.2%
IVLU
7.4%

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
IVLU
4.0%

Энергетика

JMST
0.8%
IVLU
5.1%

Недвижимость

JMST
0.6%
IVLU
1.5%

Промышленность

JMST
0.6%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

JMST
0.5%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
IVLU
7.5%

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
IVLU
6.3%

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
IVLU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JMST vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSTIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
2.17

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.15
2.98

+5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

1.39

+1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.46

2.90

+8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.60

11.01

+51.59

JMST vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMST и IVLU

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-41.85%

+39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-11.69%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

-15.48%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-26.04%

+24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-8.57%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.09%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и IVLU

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

5.44%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

12.85%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

15.65%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

16.58%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

17.66%

-16.53%

Сравнение комиссий JMST и IVLU

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и IVLU

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMST and IVLU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.06% vs 2.27% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.06% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.65% for JMST.

JMST is categorized as Ultrashort Bond, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.30% for IVLU.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор