PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.49%/yr vs 9.94%/yr for EFV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.94% соответственно.

VFFVX

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.27%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.49%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		8.56%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VFFVX and EFV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.86

The correlation between VFFVX and EFV shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFFVX и EFV

Секторы
VFFVX
EFV

Технологии

27.3%
3.2%

Финансовые услуги

16.1%
37.3%

Промышленность

12.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.0%

Здравоохранение

8.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Энергетика

4.3%
6.8%

Сырьевые материалы

4.3%
6.5%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Технологии

VFFVX
27.3%
EFV
3.2%

Финансовые услуги

VFFVX
16.1%
EFV
37.3%

Промышленность

VFFVX
12.4%
EFV
9.6%

Потребительский циклический сектор

VFFVX
9.4%
EFV
6.0%

Здравоохранение

VFFVX
8.3%
EFV
7.4%

Коммуникационные услуги

VFFVX
8.0%
EFV
4.4%

Потребительский защитный сектор

VFFVX
4.8%
EFV
9.5%

Энергетика

VFFVX
4.3%
EFV
6.8%

Сырьевые материалы

VFFVX
4.3%
EFV
6.5%

Коммунальные услуги

VFFVX
2.7%
EFV
5.7%

Недвижимость

VFFVX
2.5%
EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VFFVX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.80

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.50

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.37

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

8.79

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.26

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и EFV

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-63.94%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.90%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-13.72%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.84%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-43.16%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.47%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-14.82%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.93%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и EFV

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.81%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.74%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

14.35%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.98%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.87%

-2.75%

Сравнение комиссий VFFVX и EFV

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и EFV

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.92%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFFVX and EFV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFVX has higher volatility (4.17%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs EFV's -63.94%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор