Сравнение VFFVX с LIVIX
VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.96%/yr vs 12.04%/yr for LIVIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции LIVIX немного впереди с 12.04%.
VFFVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.96%
LIVIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам VFFVX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 12.17% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 13.10% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between VFFVX and LIVIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between VFFVX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFFVX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VFFVX
LIVIX
Сравнение VFFVX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.22 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 14.29 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.64 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и LIVIX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFFVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -34.44% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.44% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -17.39% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.45% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.44% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.52% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 3.37%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFFVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.86% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.06% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.54% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.84% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.72% | -1.62% |
Сравнение комиссий VFFVX и LIVIX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и LIVIX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LIVIX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.19% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.85% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VFFVX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIVIX has higher volatility (3.86%) compared to VFFVX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs LIVIX's -34.44%.
VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFFVX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор