PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.49%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции IVLU немного отстают с 11.09%.

VFFVX

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.27%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.49%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		8.56%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between VFFVX and IVLU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between VFFVX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFFVX и IVLU

Секторы
VFFVX
IVLU

Технологии

27.3%
11.3%

Финансовые услуги

16.1%
25.3%

Промышленность

12.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.4%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Энергетика

4.3%
5.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Технологии

VFFVX
27.3%
IVLU
11.3%

Финансовые услуги

VFFVX
16.1%
IVLU
25.3%

Промышленность

VFFVX
12.4%
IVLU
17.2%

Потребительский циклический сектор

VFFVX
9.4%
IVLU
7.4%

Здравоохранение

VFFVX
8.3%
IVLU
9.7%

Коммуникационные услуги

VFFVX
8.0%
IVLU
4.0%

Потребительский защитный сектор

VFFVX
4.8%
IVLU
6.3%

Энергетика

VFFVX
4.3%
IVLU
5.1%

Сырьевые материалы

VFFVX
4.3%
IVLU
7.5%

Коммунальные услуги

VFFVX
2.7%
IVLU
3.3%

Недвижимость

VFFVX
2.5%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

VFFVX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.92

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.80

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.66

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и IVLU

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-41.85%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.69%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.04%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.85%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-2.27%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.59%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.07%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и IVLU

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.47%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.48%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.33%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.52%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.67%

-2.55%

Сравнение комиссий VFFVX и IVLU

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и IVLU

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.92%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFFVX and IVLU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to VFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор