PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) is Money Market fund managed by Vanguard, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 11.21%/yr for NFLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%20.17%

Correlation

The correlation between VMFXX and NFLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

VMFXX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
-1.01

+4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.82

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.36

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

-1.01

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.26

+2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.58

+2.02

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и NFLX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-81.99%

+81.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-43.35%

+43.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-43.35%

+43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-75.95%

+75.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.29%

+38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-24.90%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

24.70%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и NFLX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.64%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

25.22%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

33.15%

-32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

43.10%

-42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

41.52%

-40.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и NFLX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and NFLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs NFLX's -81.99%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор