PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIVIX с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both funds - LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, LIVIX returned 11.99%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIVIX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIVIX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции IVLU немного отстают с 11.63%.

LIVIX

1 день
2.40%
1 месяц
0.22%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.33%
1 год
25.05%
3 года*
18.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.99%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVIX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		10.64%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between LIVIX and IVLU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between LIVIX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

LIVIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIVIXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.98

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.90

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

11.01

+0.78

LIVIX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и IVLU

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVIXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-41.85%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.69%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-15.48%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-26.04%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-41.85%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.53%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.57%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.09%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и IVLU

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 5.27% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVIXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.44%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.85%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.65%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.58%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.66%

-0.90%

Сравнение комиссий LIVIX и IVLU

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и IVLU

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.24%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

LIVIX and IVLU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to LIVIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVIX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор