PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JMST returned 2.27%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности JMST и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

JMST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.03%3.35%3.31%3.56%0.07%0.15%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between JMST and VMFXX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов JMST и VMFXX

Секторы
JMST
VMFXX

Финансовые услуги

5.1%
17.5%

Технологии

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

JMST
5.1%
VMFXX
17.5%

Технологии

JMST
2.4%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

JMST
1.2%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
VMFXX

-

Энергетика

JMST
0.8%
VMFXX

-

Недвижимость

JMST
0.6%
VMFXX

-

Промышленность

JMST
0.6%
VMFXX

-

Здравоохранение

JMST
0.5%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

JMST vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
3.67

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

3.67

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

2.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

2.59

-0.70

Просадки

Сравнение просадок JMST и VMFXX

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

0.00%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

0.00%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

0.00%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

0.00%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

0.00%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и VMFXX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.79%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

1.12%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

0.94%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

0.94%

+0.20%

Сравнение комиссий JMST и VMFXX

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и VMFXX

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMST and VMFXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs VMFXX's 0.00%.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор