PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с JMST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 1.01%.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

JMST

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.91%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%-26.61%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		1.01%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Correlation

The correlation between NFLX and JMST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU

Доходность на риск

NFLX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXJMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
4.96

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
8.15

-9.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.48

-1.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

11.46

-12.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

62.60

-63.94

NFLX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и JMST

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и JMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-2.41%

-79.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-0.25%

-43.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-0.71%

-42.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-1.15%

-74.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-0.04%

-39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-0.12%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

0.05%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и JMST

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.17%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

0.42%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

0.59%

+32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

0.83%

+42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

1.13%

+40.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и JMST

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and JMST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs JMST's -2.41%.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и JMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор