- ISIN
- US46641Q6540
- CUSIP
- 46641Q654
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 16 окт. 2018 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции JMST — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) показал доход в 0.99% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMST по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JMST закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.19% | -0.07% | 0.20% | 0.20% | 0.09% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.27% | 0.12% | 0.20% | 0.35% | 0.36% | 0.38% | 0.36% | 0.19% | -0.10% | 0.43% | 0.36% | 3.35% |
| 2024 | 0.20% | 0.22% | 0.15% | 0.17% | 0.32% | 0.39% | 0.56% | 0.37% | 0.29% | 0.01% | 0.45% | 0.14% | 3.31% |
| 2023 | 0.50% | -0.21% | 0.66% | 0.10% | -0.01% | 0.35% | 0.27% | 0.17% | -0.03% | 0.33% | 0.83% | 0.55% | 3.56% |
| 2022 | -0.43% | -0.16% | -0.19% | -0.19% | 0.23% | 0.12% | 0.17% | -0.39% | -0.19% | 0.22% | 0.65% | 0.22% | 0.07% |
| 2021 | 0.06% | -0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | -0.02% | 0.11% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.06% | 0.15% | 0.31% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2018.
- This ETF captured 4.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.59%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.82%
- Участие в снижении
- -1.59%
Комиссия
Комиссия JMST составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMST имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | 1.41 | +1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.74 | 2.93 | +8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.44 | 13.52 | +50.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.45 | $1.68 | $1.57 | $0.56 | $0.14 | $0.44 | $0.82 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.22 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.26 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.28 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.17 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 2.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -2.41%март 2020 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.15%апр. 2022 г. | 3mo 14d | 8mo 4d | 11mo 18dдек. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.71%апр. 2025 г. | 9d | 1mo 4d | 1mo 13dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.32%май 2023 г. | 8d | 12d | 20dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.26%февр. 2023 г. | 20d | 17d | 1mo 7dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| JMST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -56.78% | +54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -9.10% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | -18.90% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -25.43% | +24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -10.72% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMST
Добавьте JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMST