Сравнение NFLX с VMFXX
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) is Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NFLX returned 11.21%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 20.17% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between NFLX and VMFXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
NFLX
VMFXX
Сравнение NFLX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.67 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.59 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и VMFXX
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | 0.00% | -81.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | 0.00% | -43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | 0.00% | -43.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | 0.00% | -75.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | 0.00% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | 0.00% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 0.00% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и VMFXX
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.30% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 0.79% | +24.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 1.12% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 0.94% | +42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 0.94% | +40.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и VMFXX
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and VMFXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор