2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	Emerging Markets Bonds	14%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	14%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	Commodities	14%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	10%
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	8%
GEV GE Vernova Inc.	Industrials	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
DINO HF Sinclair Corp	Energy	6%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2	0.27%	0.74%	27.15%	31.37%	55.63%	—	—	—
Активы портфеля:
DINO HF Sinclair Corp	2.05%	40.17%	89.10%	99.56%	113.40%	27.80%	29.93%	18.06%
GEV GE Vernova Inc.	2.02%	-2.75%	58.52%	65.43%	88.32%	—	—	—
GOOG Alphabet Inc	1.52%	-4.38%	6.51%	12.12%	89.51%	43.36%	21.73%	25.31%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.06%	6.65%	24.03%	28.53%	37.92%	19.08%	—	—
LLY Eli Lilly and Company	-2.73%	4.40%	10.82%	7.08%	49.67%	36.36%	38.34%	32.37%
MU Micron Technology, Inc.	1.94%	-23.67%	138.72%	203.41%	657.80%	137.11%	62.98%	52.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.23%	-3.52%	9.29%	9.13%	18.06%	66.27%	60.07%	65.23%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	-0.02%	0.29%	1.93%	2.20%	4.47%	5.45%	4.21%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.41%	-15.31%	39.57%	55.17%	93.09%	54.43%	34.99%	34.79%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.00%	0.12%	1.50%	2.10%	5.87%	8.49%	4.27%	4.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.87%	1.57%	0.02%	10.60%	6.99%	3.26%	-0.04%						31.37%
2025	3.10%	-0.89%	-2.81%	0.69%	4.93%	6.06%	2.59%	2.13%	4.76%	4.98%	3.15%	1.36%	34.07%
2024			1.39%	0.19%	4.33%	1.93%	-1.70%	1.27%	2.19%	0.64%	1.45%	-0.60%	11.54%

Метрики бенчмарка

2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 has an annualized alpha of 21.28%, beta of 0.65, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

This portfolio captured 109.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 21.28%

Бета: 0.65

R²: 0.64

Участие в росте: 109.44%

Участие в снижении: -15.86%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

XEMD

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.25	1.45	+2.80
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.50	2.03	+3.48
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.82	1.26	+0.56
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	11.97	2.01	+9.96
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	55.40	8.68	+46.72

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DINO HF Sinclair Corp	96	3.05	3.47	1.45	6.49	16.47
GEV GE Vernova Inc.	88	1.71	2.45	1.29	3.61	10.19
GOOG Alphabet Inc	95	2.98	4.15	1.50	4.34	13.28
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	80	2.17	2.90	1.39	2.71	9.68
LLY Eli Lilly and Company	80	1.30	1.90	1.25	2.15	5.36
MU Micron Technology, Inc.	99	8.69	5.21	1.66	21.93	74.09
NVDA NVIDIA Corporation	61	0.51	0.95	1.11	0.90	1.90
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	99	10.45	26.56	6.22	49.94	282.15
SMH VanEck Semiconductor ETF	90	2.53	2.87	1.39	5.57	18.66
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.62	2.46	1.32	2.44	11.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 на 21 июл. 2026 г. составляет 4.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.53%	4.01%	3.87%	4.11%	1.82%	0.87%	1.31%	1.35%	1.10%	0.86%	0.91%	0.96%
Активы портфеля:
DINO HF Sinclair Corp	2.21%	4.34%	5.71%	3.24%	2.31%	1.07%	5.42%	2.64%	2.58%	2.58%	4.03%	3.28%
GEV GE Vernova Inc.	0.19%	0.11%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.24%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	5.51%	7.09%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MU Micron Technology, Inc.	0.06%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	4.52%	4.78%	5.62%	5.48%	2.30%	1.19%	1.85%	2.69%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.20%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.23%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 показал максимальную просадку в 12.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-12.42%апр. 2025 г.	2mo 14d	1mo 25d	4mo 9dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-7.34%авг. 2024 г.	1mo 18d	1mo 18d	3mo 6dиюнь 2024 г. - сент. 2024 г.	—
-4.67%июнь 2026 г.	6d	8d	14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—
-3.66%дек. 2025 г.	6d	7d	13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.	—
-3.56%март 2026 г.	11d	9d	20dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.65

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.65, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 с S&P 500 Index

Корреляция 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SMH: 0.78, а самая низкая у SWVXX: 0.02.

0.02

0.04

0.14

0.15

0.29

0.54

0.55

0.60

0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.83, а самая низкая у SWVXX: -0.02.

-0.02

0.10

0.28

0.30

0.32

0.44

0.51

0.54

0.64

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWVXX	PULS	HGER	DINO	LLY	GOOG	GEV	XEMD	NVDA	MU	SPHY	SMH
SWVXX	1.00	0.04	-0.00	-0.03	0.04	-0.01	0.02	-0.01	-0.08	-0.05	0.01	-0.04
PULS	0.04	1.00	0.01	-0.01	0.05	0.08	0.05	0.30	0.02	0.01	0.32	0.04
HGER	-0.00	0.01	1.00	0.31	-0.08	0.09	0.06	0.01	0.06	0.15	0.02	0.09
DINO	-0.03	-0.01	0.31	1.00	-0.09	0.02	0.01	0.03	0.04	0.13	0.12	0.11
LLY	0.04	0.05	-0.08	-0.09	1.00	0.16	0.14	0.21	0.14	0.14	0.25	0.16
GOOG	-0.01	0.08	0.09	0.02	0.16	1.00	0.29	0.38	0.39	0.35	0.45	0.47
GEV	0.02	0.05	0.06	0.01	0.14	0.29	1.00	0.31	0.46	0.41	0.39	0.54
XEMD	-0.01	0.30	0.01	0.03	0.21	0.38	0.31	1.00	0.31	0.31	0.72	0.41
NVDA	-0.08	0.02	0.06	0.04	0.14	0.39	0.46	0.31	1.00	0.54	0.33	0.77
MU	-0.05	0.01	0.15	0.13	0.14	0.35	0.41	0.31	0.54	1.00	0.35	0.77
SPHY	0.01	0.32	0.02	0.12	0.25	0.45	0.39	0.72	0.33	0.35	1.00	0.48
SMH	-0.04	0.04	0.09	0.11	0.16	0.47	0.54	0.41	0.77	0.77	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мар. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2027 Proposed Portfolio - July 14 - Ver 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации