Сравнение DINO с XEMD
DINO (HF Sinclair Corp) is a stock, while XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, DINO returned 19.52%/yr vs 10.41%/yr for XEMD. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DINO и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DINO показывает доходность 83.16%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 3.27%.
DINO
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 11.46%
- 6 месяцев
- 48.51%
- С начала года
- 83.16%
- 1 год
- 96.72%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 27.53%
- 10 лет*
- 15.98%
- Всё время*
- 15.77%
XEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | $301.13M | $267.86M | $196.56M |
| $2.39M | $8.93M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам DINO и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 83.16% | 38.14% | -34.36% | 11.04% | 13.88% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.27% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
Correlation
The correlation between DINO and XEMD is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between DINO and XEMD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINO vs. XEMD — Ранг доходности на риск
DINO
XEMD
Сравнение DINO c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINO | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.56 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 11.08 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINO и XEMD
Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINO | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -10.01% | -75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -3.52% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -4.23% | -53.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.20% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -1.23% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 0.81% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINO и XEMD
HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINO | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 1.07% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 3.82% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.39% | 4.75% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 6.79% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 6.79% | +37.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINO и XEMD
Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XEMD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 2.41% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINO and XEMD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DINO has higher volatility (12.66%) compared to XEMD (1.07%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs XEMD's -10.01%.
DINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DINO и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор