PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWVXX с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.06%/yr vs 62.98%/yr for MU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.74%
1 год
3.80%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
Всё время*
2.97%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и MU

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.74%4.15%5.16%4.33%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%12.64%

Correlation

The correlation between SWVXX and MU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SWVXX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
8.69

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.66

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

21.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

74.09

—

SWVXX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и MU

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-98.25%

+98.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-30.28%

+30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-57.63%

+57.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-57.63%

+57.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.67%

+28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-58.05%

+58.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.95%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и MU

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

30.97%

-30.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

63.14%

-62.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

76.55%

-75.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

55.01%

-53.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

50.78%

-49.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и MU

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.73%4.06%5.02%4.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and MU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор