График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) показал доход в -0.51% с начала года и 10.87% за последние 12 месяцев.
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XEMD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 1.10% | -2.61% | -0.51% | |||||||||
| 2025 | 2.01% | 1.28% | -1.00% | 0.62% | 1.53% | 2.02% | 0.64% | 1.64% | 0.52% | 2.36% | 0.72% | 0.86% | 13.98% |
| 2024 | -0.32% | 1.20% | 2.06% | -1.49% | 1.86% | -0.04% | 2.34% | 1.46% | 2.11% | -1.18% | 1.23% | -0.68% | 8.77% |
| 2023 | 2.71% | -1.87% | 1.11% | 0.03% | -0.35% | 2.13% | 1.65% | -0.91% | -1.68% | -0.11% | 4.11% | 3.20% | 10.26% |
| 2022 | 2.05% | -1.36% | -4.97% | 0.04% | 7.32% | -0.86% | 1.82% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF: годовая альфа составляет 5.13%, бета — 0.25, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 01.07.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.52%) было выше, чем в снижении (32.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 38.52%
- Участие в снижении
- 32.25%
Комиссия
Комиссия XEMD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XEMD имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XEMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.39 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.40 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 6.61 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XEMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.74 | $2.62 | $2.53 | $1.21 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.18 | $0.19 | $0.50 | $2.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.24 | $0.21 | $0.22 | $0.25 | $0.44 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.43 | $2.53 |
| 2022 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.42 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.01% | 15 авг. 2022 г. | 48 | 20 окт. 2022 г. | 60 | 18 янв. 2023 г. | 108 |
| -4.31% | 1 авг. 2023 г. | 57 | 19 окт. 2023 г. | 22 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -4.23% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | 21 | 7 мая 2025 г. | 46 |
| -4.21% | 3 февр. 2023 г. | 31 | 20 мар. 2023 г. | 78 | 12 июл. 2023 г. | 109 |
| -3.94% | 5 июл. 2022 г. | 8 | 14 июл. 2022 г. | 9 | 27 июл. 2022 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...