- ISIN
- US09789C8799
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 28 июн. 2022 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $843M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 200K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции XEMD — $45.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) показал доход в 3.27% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев.
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XEMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XEMD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 1.10% | -2.61% | 2.42% | 0.91% | 0.28% | -0.60% | 0.76% | 3.27% | ||||
| 2025 | 2.01% | 1.28% | -1.00% | 0.62% | 1.53% | 2.02% | 0.64% | 1.64% | 0.52% | 2.36% | 0.72% | 0.86% | 13.98% |
| 2024 | -0.32% | 1.20% | 2.06% | -1.49% | 1.86% | -0.04% | 2.34% | 1.46% | 2.11% | -1.18% | 1.23% | -0.68% | 8.77% |
| 2023 | 2.71% | -1.87% | 1.11% | 0.03% | -0.35% | 2.13% | 1.65% | -0.91% | -1.68% | -0.11% | 4.11% | 3.20% | 10.26% |
| 2022 | 0.57% | 2.05% | -1.36% | -4.97% | 0.04% | 7.32% | -0.86% | 2.40% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.25, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.30%) than losses (30.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.35 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 35.30%
- Участие в снижении
- 30.14%
Комиссия
Комиссия XEMD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XEMD имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.58 | +0.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.57 | $2.74 | $2.62 | $2.53 | $1.21 |
Дивидендный доход | 5.76% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.24 | $1.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.18 | $0.19 | $0.50 | $2.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.24 | $0.21 | $0.22 | $0.25 | $0.44 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.43 | $2.53 |
| 2022 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.42 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.01%окт. 2022 г. | 2mo 6d | 3mo | 5mo 6dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.31%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 1mo 2d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.23%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo | 2mo 4dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.21%март 2023 г. | 1mo 15d | 3mo 24d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-3.94%июль 2022 г. | 9d | 13d | 22dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| XEMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -56.78% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -18.90% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -10.69% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.14% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XEMD
Добавьте BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XEMD