Сравнение SWVXX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или SMH.
Основные характеристики
| SWVXX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 38.54% |
| Дох-ть за 1 год | 4.88% | 68.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 26.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 40.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 29.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.36 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 1.43% | 26.87% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SMH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SMH
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.28% против 29.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWVXX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SMH
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SMH
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.