Сравнение XEMD с SWVXX
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. XEMD is passively managed, while SWVXX is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 10.22%/yr vs 4.27%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и SWVXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.74%.
XEMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам XEMD и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.72% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.74% | 4.15% | 5.16% | 4.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XEMD and SWVXX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
XEMD
SWVXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XEMD c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и SWVXX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и SWVXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | 0.00% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | 0.00% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.00% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и SWVXX
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.69% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.09% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 1.06% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 1.04% | +5.78% |
Сравнение комиссий XEMD и SWVXX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и SWVXX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SWVXX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.73% | 4.06% | 5.02% | 4.23% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and SWVXX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (0.86%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs SWVXX's 0.00%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и SWVXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор