Сравнение XEMD с GEV
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, XEMD returned 9.99% vs 88.32% for GEV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.43%.
XEMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
GEV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.52%
- С начала года
- 65.43%
- 1 год
- 88.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 163.70%
Сравнение доходности по годам XEMD и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.72% | 13.98% | 5.54% |
GEV GE Vernova Inc. | 65.43% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between XEMD and GEV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. GEV — Ранг доходности на риск
XEMD
GEV
Сравнение XEMD c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.61 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 10.19 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и GEV
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -38.29% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -24.57% | +21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.14% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.02% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 8.70% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и GEV
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.86%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 18.23% | -17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 35.99% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 52.15% | -47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 54.00% | -47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 54.00% | -47.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и GEV
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности GEV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and GEV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (18.23%) compared to XEMD (0.86%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs GEV's -38.29%.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор