PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с SWVXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, MU returned 62.98%/yr vs 3.06%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MU и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.74%.

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.74%
1 год
3.80%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
Всё время*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%12.64%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.74%4.15%5.16%4.33%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between MU and SWVXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

MU vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.69
3.71

+4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.09

—

—

MU vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.69, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и SWVXX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

0.00%

-98.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

0.00%

-30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

0.00%

-57.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

0.00%

-57.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

0.00%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

0.00%

-58.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

0.00%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SWVXX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

0.29%

+30.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

0.69%

+62.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.55%

1.09%

+75.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

1.06%

+53.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

1.04%

+49.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SWVXX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SWVXX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.73%4.06%5.02%4.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and SWVXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SWVXX's 0.00%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор