PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с DINO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с DINO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DINO (HF Sinclair Corp) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 34.79%/yr vs 18.06%/yr for DINO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 55.17%, что значительно ниже, чем у DINO с доходностью 99.56%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции DINO по среднегодовой доходности: 34.79% против 18.06% соответственно.

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%

DINO

1 день
2.05%
1 месяц
40.17%
6 месяцев
89.10%
С начала года
99.56%
1 год
113.40%
3 года*
27.80%
5 лет*
29.93%
10 лет*
18.06%
Всё время*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		55.17%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
DINO
HF Sinclair Corp		99.56%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Correlation

The correlation between SMH and DINO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.26

Over the past year, the correlation between SMH and DINO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SPYDINO с SLBDINO с SUN

Доходность на риск

SMH vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHDINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.05

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.47

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

6.49

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

16.47

+2.19

SMH vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DINO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и DINO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и DINO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-85.99%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-17.57%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-57.35%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-57.35%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-77.35%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.46%

0.00%

-16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-27.95%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

6.91%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и DINO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с HF Sinclair Corp (DINO) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

10.03%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

30.65%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

37.50%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

38.72%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

44.23%

-11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и DINO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DINO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.21%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and DINO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.43%) compared to DINO (10.03%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs DINO's -85.99%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и DINO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор