Сравнение HGER с SMH
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs 54.43%/yr for SMH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности HGER и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 55.17%.
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
SMH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.31%
- 6 месяцев
- 39.57%
- С начала года
- 55.17%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 54.43%
- 5 лет*
- 34.99%
- 10 лет*
- 34.79%
- Всё время*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам HGER и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 55.17% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -28.80% |
Correlation
The correlation between HGER and SMH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. SMH — Ранг доходности на риск
HGER
SMH
Сравнение HGER c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.57 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 18.66 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и SMH
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -84.96% | +61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.80% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -35.74% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -16.46% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -40.92% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.01% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и SMH
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 6.11%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 16.43% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 31.63% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 37.10% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 36.22% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 33.16% | -15.48% |
Сравнение комиссий HGER и SMH
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и SMH
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SMH в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and SMH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.43%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 54.43% vs 19.08% for HGER. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 54.43% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.20% for SMH.
HGER is categorized as Commodities, while SMH is Semiconductors. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Harbor and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор