Сравнение SMH с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH и SWVXX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 101.23%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 26.71% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SWVXX составляет -0.04 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий SMH и SWVXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SMH
SWVXX
Сравнение SMH c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.52 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.52 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.88 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SWVXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | 0.00% | -84.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | 0.00% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | 0.00% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | 0.00% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SWVXX
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 0.00% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 0.75% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 1.09% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 1.09% | +33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 1.09% | +31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SWVXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |