PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPHY и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.43%.


SPHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.50%
С начала года
2.10%
1 год
5.87%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.87%
Всё время*
4.97%

GEV

1 день
2.02%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
58.52%
С начала года
65.43%
1 год
88.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
163.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и GEV


2026 (YTD)20252024
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
2.10%8.59%7.03%
GEV
GE Vernova Inc.
65.43%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between SPHY and GEV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

GE Vernova Inc.

Доходность на риск

SPHY vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPHYGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

10.19

+0.90

SPHY vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHY и GEV

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и GEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPHYGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-38.29%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-24.57%

+22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-8.14%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.02%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

8.70%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и GEV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 0.58%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPHYGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

18.23%

-17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

35.99%

-33.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

52.15%

-48.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

54.00%

-46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

54.00%

-46.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и GEV

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности GEV в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.
0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.23%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы


SPHY and GEV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (18.23%) compared to SPHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор