PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 34.79%/yr vs 52.40%/yr for MU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMH и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 55.17%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции SMH уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 34.79% против 52.40% соответственно.

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		55.17%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between SMH and MU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.72

The correlation between SMH and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SMH vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
8.69

-6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
5.21

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

21.93

-16.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

74.09

-55.43

SMH vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и MU

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-98.25%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-30.28%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-57.63%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-57.63%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-57.63%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.46%

-28.67%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-58.05%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.95%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и MU

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.43%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

30.97%

-14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

63.14%

-31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

76.55%

-39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

55.01%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

50.78%

-17.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и MU

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and MU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to SMH (16.43%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор