Сравнение HGER с XEMD
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs 10.22%/yr for XEMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности HGER и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 2.72%.
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
XEMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам HGER и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -3.34% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.72% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
Correlation
The correlation between HGER and XEMD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between HGER and XEMD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. XEMD — Ранг доходности на риск
HGER
XEMD
Сравнение HGER c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.69 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и XEMD
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -10.01% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -3.52% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -4.31% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.73% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -1.23% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.79% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и XEMD
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.86% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 3.78% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 4.72% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 6.82% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 6.82% | +10.86% |
Сравнение комиссий HGER и XEMD
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и XEMD
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности XEMD в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and XEMD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.11%) compared to XEMD (0.86%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.08% vs 10.22% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.08% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
XEMD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.51% for HGER.
HGER is categorized as Commodities, while XEMD is Emerging Markets Bonds. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Harbor and BondBloxx. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.29% for XEMD.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор