PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с GEV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, SMH returned 93.09% vs 88.32% for GEV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMH и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 55.17%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.43%.

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%

GEV

1 день
2.02%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
58.52%
С начала года
65.43%
1 год
88.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
163.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и GEV

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		55.17%49.17%8.12%
GEV
GE Vernova Inc.		65.43%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between SMH and GEV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between SMH and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

SMH vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.71

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.45

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

3.61

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

10.19

+8.47

SMH vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GEV равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и GEV

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-38.29%

-46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-24.57%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.46%

-8.14%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-7.02%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.70%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и GEV

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.43%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

18.23%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

35.99%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

52.15%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

54.00%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

54.00%

-20.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и GEV

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности GEV в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and GEV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (18.23%) compared to SMH (16.43%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs GEV's -38.29%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор