PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEMD с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XEMD returned 10.22%/yr vs 137.11%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%.

XEMD

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.72%
1 год
9.99%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.37%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и MU

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.72%13.98%8.77%10.26%2.40%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-10.21%

Correlation

The correlation between XEMD and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BBDD.LXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

XEMD vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEMDMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
8.69

-6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
5.21

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

21.93

-19.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

74.09

-61.40

XEMD vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEMD и MU

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-98.25%

+88.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-30.28%

+26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-57.63%

+53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-28.67%

+27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-58.05%

+56.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

8.95%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и MU

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.86%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

30.97%

-30.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

63.14%

-59.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

76.55%

-71.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

55.01%

-48.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

50.78%

-43.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и MU

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.80%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to XEMD (0.86%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор