Сравнение SPHY с HGER
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHY returned 8.49%/yr vs 19.08%/yr for HGER. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.53%.
SPHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 4.97%
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам SPHY и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.10% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -7.93% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between SPHY and HGER is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between SPHY and HGER shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. HGER — Ранг доходности на риск
SPHY
HGER
Сравнение SPHY c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.71 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.68 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HGER
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -23.31% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -14.04% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -14.04% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.69% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -7.69% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.93% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HGER
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 0.58%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 6.11% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 15.51% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 17.57% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 17.68% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 17.68% | -9.84% |
Сравнение комиссий SPHY и HGER
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HGER
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности HGER в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and HGER have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.11%) compared to SPHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.08% vs 8.49% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.08% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
SPHY has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 5.51% for HGER.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while HGER is Commodities. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор