Сравнение XEMD с DINO
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while DINO (HF Sinclair Corp) is a stock. Over the past 3 years, XEMD returned 10.22%/yr vs 27.80%/yr for DINO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и DINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у DINO с доходностью 99.56%.
XEMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
DINO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 40.17%
- 6 месяцев
- 89.10%
- С начала года
- 99.56%
- 1 год
- 113.40%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 18.06%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам XEMD и DINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.72% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
DINO HF Sinclair Corp | 99.56% | 38.14% | -34.36% | 11.04% | 13.88% |
Correlation
The correlation between XEMD and DINO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between XEMD and DINO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. DINO — Ранг доходности на риск
XEMD
DINO
Сравнение XEMD c DINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | DINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 6.49 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 16.47 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и DINO
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и DINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | DINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -85.99% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -17.57% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -57.35% | +53.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -27.95% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.91% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и DINO
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.86%, в то время как у HF Sinclair Corp (DINO) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | DINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 10.03% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 30.65% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 37.50% | -32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 38.72% | -31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 44.23% | -37.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и DINO
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DINO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 2.21% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and DINO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DINO has higher volatility (10.03%) compared to XEMD (0.86%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs DINO's -85.99%.
DINO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и DINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор