PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEV с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с SMH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, GEV returned 88.32% vs 93.09% for SMH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 65.43%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 55.17%.

GEV

1 день
2.02%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
58.52%
С начала года
65.43%
1 год
88.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
163.70%

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и SMH

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		65.43%99.02%186.24%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		55.17%49.17%8.12%

Correlation

The correlation between GEV and SMH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between GEV and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GEV vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.53

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.87

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.57

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

18.66

-8.47

GEV vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и SMH

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-84.96%

+46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-16.80%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-16.46%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-40.92%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

5.01%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и SMH

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

16.43%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

31.63%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

37.10%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.00%

36.22%

+17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.00%

33.16%

+20.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и SMH

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMH в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

GEV and SMH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (18.23%) compared to SMH (16.43%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор