PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с XEMD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, MU returned 137.11%/yr vs 10.22%/yr for XEMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 2.72%.

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%

XEMD

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.72%
1 год
9.99%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-10.21%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.72%13.98%8.77%10.26%2.40%

Correlation

The correlation between MU and XEMD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BBDD.LXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF

Доходность на риск

MU vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.69
2.13

+6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
3.22

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.93

2.85

+19.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.09

12.69

+61.40

MU vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.69, что выше коэффициента Шарпа XEMD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и XEMD

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-10.01%

-88.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-3.52%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-4.31%

-53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

-0.73%

-27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-1.23%

-56.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

0.79%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и XEMD

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

0.86%

+30.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

3.78%

+59.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.55%

4.72%

+71.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

6.82%

+48.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

6.82%

+43.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и XEMD

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XEMD в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.80%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and XEMD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to XEMD (0.86%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XEMD's -10.01%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и XEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор