S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.69%, а средняя месячная доходность — +14.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.1%.

S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted has an annualized alpha of 288.74%, beta of 2.15, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

• This portfolio captured 1992.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 288.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.15 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted на 20 июн. 2026 г. составляет 13.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.66 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

S&P500 MAD Portfolio Equal Weighted показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.