Vegyes

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vegyes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vegyes закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

Vegyes has an annualized alpha of 17.86%, beta of 0.76, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2022.

• This portfolio captured 141.94% of S&P 500 Index gains but only 89.75% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Vegyes составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vegyes имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Vegyes на 13 июн. 2026 г. составляет 1.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vegyes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vegyes показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка Vegyes составляет 5.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.