PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с RR.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.59%/yr vs 20.33%/yr for RR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции RR.L по среднегодовой доходности: 68.59% против 20.33% соответственно.

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%

RR.L

1 день
4.00%
1 месяц
20.01%
С начала года
18.28%
6 месяцев
22.86%
1 год
55.78%
3 года*
112.25%
5 лет*
64.51%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		18.28%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between NVDA and RR.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.18T

RR.L:

£114.13B

EPS

NVDA:

$6.53

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

NVDA:

32.56

RR.L:

13.70

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

NVDA:

20.50

RR.L:

2.86

Коэффициент P/B

NVDA:

26.51

RR.L:

41.87

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

NVDA vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDARR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.19

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.78

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

7.90

-2.01

NVDA vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RR.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и RR.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDARR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-92.32%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-19.98%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-23.51%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-64.03%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-89.47%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

0.00%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-36.82%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

7.04%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и RR.L

NVIDIA Corporation (NVDA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеют волатильность 12.97% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDARR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

12.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

32.77%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

38.06%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

43.93%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

50.23%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и RR.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RR.L в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.70%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
11.72B
(NVDA) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, RR.L значения в GBP

Сравнение рентабельности NVDA и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
27.4%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and RR.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор