Сравнение IS0E.DE с RR.L
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 12.85%/yr vs 19.97%/yr for RR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 12.85% против 19.97% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
RR.L
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 106.06%
- 5 лет*
- 63.84%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 15.47% | 94.10% | 98.88% | 228.38% | -28.06% | 17.64% | -55.13% | -11.21% | -1.85% | 22.40% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and RR.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, IS0E.DE and RR.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. RR.L — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
RR.L
Сравнение IS0E.DE c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.47 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.73 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и RR.L
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -91.10% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -18.74% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -23.57% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -56.76% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -89.60% | +43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -2.90% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -31.91% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 6.89% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и RR.L
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 11.90% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 31.49% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 36.77% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 42.68% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 49.47% | -17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и RR.L
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and RR.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор