PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX1.DE с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX1.DE с IS0E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXX1.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15, while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 14.90%/yr vs 13.92%/yr for IS0E.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX1.DE и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 14.90% против 13.92% соответственно.

EXX1.DE

1 день
0.88%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.47%
6 месяцев
12.82%
1 год
39.11%
3 года*
45.42%
5 лет*
28.85%
10 лет*
14.90%

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX1.DE и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		5.47%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%

Correlation

The correlation between EXX1.DE and IS0E.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.02

Over the past year, EXX1.DE and IS0E.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с FNDE
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE

Доходность на риск

EXX1.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX1.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX1.DEIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.24

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.71

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.17

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

5.45

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX1.DE vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX1.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IS0E.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX1.DE и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX1.DEIS0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EXX1.DE и IS0E.DE

Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки IS0E.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX1.DEIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-71.63%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-27.26%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.17%

-27.26%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-38.03%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-45.62%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-22.93%

+21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.66%

-33.74%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

10.85%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX1.DE и IS0E.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) составляет 5.65%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX1.DEIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

12.84%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

33.62%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

47.58%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

33.83%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

32.53%

-4.19%

Сравнение комиссий EXX1.DE и IS0E.DE

EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX1.DE и IS0E.DE

Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		3.59%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX1.DE and IS0E.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXX1.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXX1.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

EXX1.DE is categorized as Financials Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.55% for IS0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор