Сравнение NVO с QDVE.DE
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, NVO returned 7.74%/yr vs 26.43%/yr for QDVE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVO торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 7.74% против 26.43% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -42.42%
- 3 года*
- -16.20%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.74%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 26.43%
Сравнение доходности по годам NVO и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.66% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 20.31% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between NVO and QDVE.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
NVO
QDVE.DE
Сравнение NVO c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.88 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.51 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и QDVE.DE
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -33.59% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.68% | -16.48% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -26.14% | -48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -33.59% | -41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.59% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.09% | -5.05% | -63.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -5.95% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.85% | 5.59% | +31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и QDVE.DE
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.68% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.95% | 16.22% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.87% | 21.14% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 23.54% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 22.08% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и QDVE.DE
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.10% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and QDVE.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVO и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор