Сравнение RR.L с IS0E.DE
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 13.79%/yr for IS0E.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 20.98% против 13.79% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
IS0E.DE
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам RR.L и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.03% | 141.53% | 13.58% | 4.13% | 1.53% | -9.91% | 19.91% | 36.58% | -3.09% | -2.00% |
Correlation
The correlation between RR.L and IS0E.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, RR.L and IS0E.DE have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
RR.L
IS0E.DE
Сравнение RR.L c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.55 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.39 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и IS0E.DE
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки IS0E.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -84.92% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -33.87% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -33.87% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -34.39% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -43.70% | -45.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -29.42% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -55.12% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 11.92% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и IS0E.DE
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.80%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 14.20% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 34.23% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 42.42% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 32.15% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 32.51% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и IS0E.DE
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and IS0E.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор