PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с IS0E.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 13.21%/yr for IS0E.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORCL торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.21% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

IS0E.DE

1 день
5.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.28%
1 год
46.49%
3 года*
39.31%
5 лет*
17.18%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-8.46%159.19%11.97%9.61%-9.04%-10.72%24.60%41.03%-8.93%7.27%

Correlation

The correlation between ORCL and IS0E.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE

Доходность на риск

ORCL vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.14

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.61

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.45

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.06

-4.25

ORCL vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IS0E.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и IS0E.DE

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-85.22%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-34.40%

-23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-34.40%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-45.17%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-51.29%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-29.82%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-60.31%

+31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

12.29%

+23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и IS0E.DE

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

15.08%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

35.74%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

44.14%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

34.84%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

33.99%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и IS0E.DE

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and IS0E.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор