Сравнение QDVE.DE с RR.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 19.97%/yr for RR.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции RR.L по среднегодовой доходности: 25.61% против 19.97% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
RR.L
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 106.06%
- 5 лет*
- 63.84%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 15.47% | 94.10% | 98.88% | 228.38% | -28.06% | 17.64% | -55.13% | -11.21% | -1.85% | 22.40% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and RR.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. RR.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
RR.L
Сравнение QDVE.DE c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.47 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.73 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и RR.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -91.10% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -18.74% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -23.57% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -56.76% | +26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -89.60% | +58.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -2.90% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -31.91% | +26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.89% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и RR.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 11.90% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 31.49% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 36.77% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 42.68% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 49.47% | -27.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и RR.L
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and RR.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор